Estratégia de negociação b

O Bollinger Bands% b System.

Uma maneira popular de construir um sistema de reversão média é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável% b registraram resultados que mostram até 75% dos negócios retornando lucros.

Sobre o sistema.

Este sistema usa o indicador Bollinger Bands% b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente.

O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendência de aliança.

Em segundo lugar, o mercado% b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que estas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador% b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra.

Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar negociando abaixo do SMA de 200 dias e depois fechar com% b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria mantida até o% b fechado abaixo de 0.2.

Existe também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado fechar com% b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona também para o lado curto.

Regras de negociação.

Preço & gt; 200 dias SMA% b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos.

Preço & lt; 200 dias SMA% b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos.

Sair curto quando:

Resultados Backtesting.

Long Trades.

Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, o que é um tamanho de amostra significativo. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5% e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, então este não é definitivamente um sistema de longo prazo.

A versão agressiva do Bollinger Bands% b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7% e aumentou a relação de lucro para 0,91.

Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82% foram lucrativos e a relação de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6% do tempo com uma relação de lucro de 0,95.

Negociações curtas.

O sistema publicou resultados semelhantes em seus negócios de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negócios curtos, o que gerou uma taxa de ganhos de 70,1% e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitória para 75,4% e saltou a relação de lucro para 1,34.

Análise de sistema.

Como sistemas de reversão mais significativos, o Bollinger Band% b System produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na desvantagem aberta de qualquer posição.

Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda inicial de parada para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma parada-perda obtivesse o sistema fora do comércio que eventualmente o limpa, mas quantos negócios também irão parar, o que acabaria por se tornar lucrativo?

Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema é que está fora do mercado com mais freqüência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao ter o sistema comercializado de outro estilo ou mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado.

Exemplos de Negociação.

O sistema Bollinger Band% B aplicou-se diariamente à SPY.

Olhando para o gráfico SPY atual, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima do SMA de 200 dias durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito.

No final de fevereiro, o% b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153.

O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa de 154 e teria sido encerrado cerca de 158 alguns dias depois.

Em junho, podemos ver um bom exemplo de como esse sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O% b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia trocado até 157. No início Em julho, o% b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even.

Bandas de Bollinger.

Bollinger Bands foi desenvolvido pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios-padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bandas Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio.

% b é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as faixas superior e inferior.

O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado sobrecompra ou sobrevenda.

Diz Derek Phelps.

Seus resultados parecem encorajadores. Eu sou um adepto do desenvolvedor Ninja e melhorando as características comerciais das estratégias automatizadas. Vou codificar seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site?) Os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) bem-sucedido.

Andrew Selby diz.

Legal. Que melhorias você sugeriria?

Você já considerou o uso de opções em vez de uma perda de parada? Quão viável é backtest esta estratégia usando opções?

É uma opção muito difícil de usar em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você deve decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles também podem tornar os retornos muito mais lucrativos.

Diz Derek Phelps.

Sucesso! Um aumento de 10 vezes na rentabilidade.

Testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos precedente com esses resultados & # 8230;

Eu criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna e # 8230;

TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, rentável 75% (3 de 4 negociações), comércio médio $ 630.

Como você pode ver, aumentamos muito o número de transações feitas pelas configurações padrão. Para limitar as entradas ruins inerentes ao puxar muitos outros negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Boll% b e SMA) delineados na especificação original, com algumas novas reviravoltas, uso um sistema Boll% b duplo com períodos longos e curtos e uma função SMA Slope para restringir negócios quando a inclinação é menor que + -30%. Como eu sou um comerciante de Forex e meu corretor não fornece dados do Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar suas outras séries de preços mencionadas em seu artigo, juntamente com um artigo que escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive o tempo (motivação 🙂 para testar ainda mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas eu dobrei o indicador Boll% b em outra estratégia completa que escrevi que possui recursos extensivos de gerenciamento / parada incluídos para você realizar mais testes, se quiser.

Obrigado pela idéia, eu gostei do desafio!

Derek & # 8211; Isso é incrível. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos.

Eu uso um sistema duplo Boll% b com períodos longos e curtos.

Isso é o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um curto período? Inicialmente, lembrei-o como um período de negociação longo e vice-versa, mas isso não me fez qualquer sentido.

R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bollinger Bands% b. Objetivo de pesquisa: verificação do desempenho da configuração do padrão e do filtro de tendências. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Fechar [i-1] & gt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 2] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 3] & lt; 0,2). Short Trades: (Close [i-1] & lt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8). Índice: i.

Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; MA_Trend_Length (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

MA (Close, MA_Length) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de MA_Length. O valor padrão para MA_Length é 5.

Std (MA_Length) é um desvio padrão da amostra durante um período de MA_Length.

St_Dev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para St_Dev é 1.

UpperBand [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i].

LowerBand [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i].

% b [i] = (Fechar [i] - LowerBand [i]) / (UpperBand [i] - LowerBand [i]). Quanto menor for o% b, mais o oversold & # 8221; O mercado é relativo à história recente. Quanto maior for o% b, mais o "overbought" & # 8221; O mercado é relativo à história recente.

MA_Length = [5, 60], Step = 1;

Short Trades: (Close [i-1] & lt; MA_Trend [i-1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8).

Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

MA_Length = [5, 60], Step = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; MA_Trend_Length (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Classificação: Bollinger Bands% b | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Estratégia de negociação.

O que é uma "Estratégia de Negociação"

Um conjunto de regras objetivas que definem as condições que devem ser cumpridas para uma entrada comercial e saída para ocorrer. As estratégias de negociação incluem especificações para entradas comerciais, incluindo filtros de comércio e gatilhos, bem como regras para saídas comerciais, gerenciamento de dinheiro, prazos, tipos de pedidos e outras informações relevantes. Uma estratégia de negociação, se baseada em especificações quantificáveis, pode ser analisada com base em dados históricos para projetar o desempenho futuro.

BREAKING DOWN 'Estratégia de Negociação'

Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer negócios, incluindo regras para inscrições comerciais, saídas comerciais e gerenciamento de dinheiro. Quando devidamente pesquisado e executado, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, o que ajuda os comerciantes e os investidores a determinar se uma idéia de negociação é potencialmente lucrativa. Os investidores geralmente devem considerar o uso de uma estratégia de negociação sistematizada, mas esteja atento às suas muitas limitações. As estratégias de negociação não são uma garantia de sucesso, mas podem ser efetivas no aumento dos retornos ajustados ao risco.

Prós e contras de uma estratégia de negociação.

As estratégias de negociação são uma ótima maneira de evitar viés de finanças comportamentais e garantir resultados consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, os comerciantes com um conjunto específico de regras que governam quando sair de um comércio serão menos propensos a sucumbir ao efeito de disposição, o que faz com que os investidores se apeguem às ações que perderam valor e vendem aqueles que aumentam de valor. As estratégias de negociação também podem ser testadas sob diferentes condições de mercado para garantir consistência.

A desvantagem é que as estratégias de negociação rentáveis ​​são difíceis de desenvolver e é fácil tornar-se excessivamente dependente da estratégia. Por exemplo, um comerciante pode curvar uma estratégia de negociação para dados específicos de teste de volta, o que pode gerar uma falsa sensação de confiança. A estratégia pode ter funcionado de forma excelente com base nos dados anteriores, mas isso não garante que ele também funcionará usando dados de mercado ao vivo, uma vez que as condições podem ser diferentes.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação para investidores e comerciantes a serem considerados, mas geralmente podem ser divididos em estratégias de negociação técnicas e fundamentais. O fio comum entre esses dois tipos de estratégias é que ambos dependem de informações quantificáveis ​​que podem ser testadas novamente para verificar a precisão.

As estratégias técnicas de negociação dependem de indicadores técnicos para gerar sinais comerciais. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser um crossover médio móvel, em que uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.

As estratégias de negociação fundamentais levam em consideração fatores fundamentais. Por exemplo, um investidor pode ter um conjunto específico de critérios de seleção para gerar uma lista de oportunidades. Esses critérios podem parecer coisas como o crescimento da receita ou a rentabilidade.

Os investidores e os comerciantes devem encontrar a estratégia que funciona melhor para eles através da experimentação, testes de volta e comércio de papel. Para mais informações, veja Como praticar o dia comercial.

Estratégia de negociação Forex.

Estratégia de ação de preço Forex da Nick & # 8217; s.

Bem-vindo à última edição da minha estratégia de negociação Forex. Minha estratégia de negociação Forex é baseada inteiramente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas preço puro.

Eu tenho vindo a desenvolver, aperfeiçoar e melhorar minha estratégia de ação de preço desde 2005. Esta estratégia de negociação está em dez anos; sobreviveu a grandes mudanças nas condições de mercado, períodos de alta volatilidade, baixos períodos de volatilidade e tudo o que o mercado Forex lançou sobre ele.

E essa é a beleza da negociação de uma estratégia de ação de preços e # 8230;

& # 8230; As estratégias baseadas em indicadores são bloqueadas nas condições de mercado para as quais foram criadas. A ação do preço é fluida, ele se adapta facilmente às condições de mudança, a diferentes pares, a intervalos de tempo diferentes e até a diferentes comerciantes. Mais importante, a ação de preços permite que você mantenha sua negociação simples.

Mantendo seu comércio simples.

O princípio-chave da minha estratégia de negociação Forex é manter a negociação simples. Eu estou contra o excesso de negociação. Porque quanto mais simples for a sua estratégia, mais eficaz será como comerciante.

Um dos principais objetivos da minha estratégia de ação de preços é manter meus gráficos limpos. A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com a análise de candelabro para negociar Forex. Empacotar meus gráficos cheios de indicadores tornaria impossível ler as ações de preços.

Negociar sem indicadores faz minha estratégia de negociação Forex simples, livre de estresse e altamente eficaz. O que um quadro Forex limpo parece? Aqui é uma foto do meu gráfico EUR / USD 4hr.

Minha estratégia de negociação Forex simples e simples.

Este gráfico é claro e fácil de entender, não há nada que o distraia de ler o preço. É por isso que eu amo minha estratégia de negociação Forex.

Algumas estratégias de negociação são uma bagunça absoluta de indicadores. Confira a imagem abaixo, algumas pessoas realmente trocam assim!

Uma estratégia de Forex baseada em indicadores bagunçados.

Por que você gostaria de negociar assim?

Indicadores necessários para esta Estratégia de Negociação.

Então, para negociar minha estratégia de negociação Forex, eu não uso indicadores.

Em geral, não gosto de usar os indicadores de Forex, pois considero que os dados não valem a pena, já que eles perdem o preço atual. Se você quer estar no momento e tomar negociações com base no que está acontecendo agora, então você tem que basear negócios em ação de preço atual.

Quais pares de moedas podem trocar com sucesso usando ação de preço Forex?

Minha Estratégia de Negociação Forex funcionará em qualquer par de moedas, que seja livre flutuante e negociado regularmente.

Isso ocorre porque meu método é baseado em ação de preço. Isso significa que você pode usar essa estratégia de negociação para negociar com sucesso qualquer par de moedas que você encontrar na sua plataforma de negociação Forex.

Dito isto, eu pessoalmente prefiro me concentrar em apenas alguns pares de moedas em qualquer momento. Eu acho isso também distrativo para tentar acompanhar muitos pares ao mesmo tempo.

Eu comercializo principalmente o EUR / USD, USD / CAD e AUD / USD. Eu geralmente troco esses pares de moedas porque são os mais previsíveis e seu movimento é mais suave. Você não consegue encontrar saltos aleatórios, a menos que haja uma notícia altamente inesperada, o que é bastante raro.

Se você preferir trocar uma determinada sessão de Forex, como a sessão de Londres, Nova York e Ásia, então escolha os principais pares de moedas que estão ativos naqueles tempos.

A ação de preço A negociação funciona melhor em quadros de tempo mais longos.

Uma vez que este Forex Trading System é baseado em Price Action você pode trocar qualquer período de tempo de uma hora e acima.

Concentro principalmente nas cartas de uma hora, quatro horas e diárias. Estes são consistentemente os mais rentáveis, já que os padrões são mais fáceis de identificar e gerar lucros mais consistentes.

Tipos de análise de ação de preço.

Principalmente, eu uso duas formas de análise de ação de preço:

Linhas de suporte e resistência. Análise de castiçal.

Como entrar em negociações usando minha estratégia de negociação Forex.

Devido à recente incerteza econômica e aos países que perdem suas classificações de crédito, etc., as moedas não são negociadas como normalmente fariam. Isso me levou a trocar reversões exclusivamente.

Procuro configurações de reversão fortes formando-se em minhas áreas de suporte e resistência. Uma vez que um padrão se forma, isso indica uma reversão, eu configurei um preço de disparo e entre no comércio. Eu faço vários negócios por semana.

Estratégia de negociação metas e paradas.

Metas: meus objetivos são em média 80 pips.

Paradas: minhas paradas são em média 40 pips.

Essas metas e paradas diferem em diferentes condições de mercado. Eu costumo permitir ações de preços para determinar o meu alvo e parar. Isso significa que vou ler as velas e definir a minha parada com base em altos e baixos recentes. Um lugar comum para uma parada será acima ou abaixo do mais recente alto ou baixo.

Como ajustar a estratégia de negociação em torno dos comunicados de imprensa.

Eu uso o Forex Calendar da forexfactory para acompanhar os dados econômicos. Estatisticamente, descobri que não preciso evitar o comércio durante os lançamentos de notícias de alto impacto. Na verdade, ao negociar através da maioria dos lançamentos de notícias, acabo fazendo mais lucro # 8230;

Bancos e outras grandes instituições comerciais pagam milhões por analistas e feeds de dados; Isso permite que eles adivinhem os próximos lançamentos de dados econômicos. Essas suposições são levadas em consideração antes de os dados serem divulgados.

Se um comércio configurado se forme antes de um grande lançamento de dados econômicos, pode ser um sinal de que as grandes instituições se posicionam para o lançamento. Se a ação do preço está dizendo para você, geralmente há uma razão!

A única notícia que evoco é notícias imprevisíveis ou notícias de impacto muito alto. Aqui está uma lista rápida:

Discursos de líderes ou políticos do banco central. Anúncios de taxas de juros ou qualquer coisa diretamente relacionada a taxas de juros. Relatório do NFP, o nome mudou há algum tempo para a & # 8220; mudança de emprego não agrícola e # 8221; relatório..

Você também deve se preocupar com reuniões políticas importantes, como as cúpulas G7 e G8. A recente cúpula do G7 em junho de 2018 causou muitos movimentos imprevisíveis no euro.

Para a maior parte, as notícias podem ser ignoradas com segurança. O único que não faço é entrar em um comércio que é desencadeado por um comunicado de imprensa. Os movimentos baseados em notícias tendem a se retraitar rapidamente, então, se eu tiver um gatilho de entrada, eu o removo antes de qualquer lançamento importante de notícias.

Como você pode ver, minha estratégia de negociação Forex é direta e permitirá que você faça pips em todas as condições do mercado, com quase todos os par de câmbios Forex.

Estratégia Ichimoku.

Verified Forex Trading Account & # 8211; Chris Capre.

Combinando o 20 EMA com a nuvem Ichimoku.

Em nossos estudos de ação de preço, nos concentramos em indicadores de tendência com a EMA 20 sendo uma característica chave na maioria das discussões. Isso, em combinação com vários sinais de ação de preço, ofereceu excelentes entradas comerciais com riscos impressionantes: índices de recompensa.

Neste artigo, vamos apresentar mais um poderoso indicador de tendência, a nuvem Ichimoku. O Ichimoku Cloud, também conhecido como Ichimoku Kinko Hyo, é um indicador versátil que define suporte e resistência e identifica a direção da tendência. Contudo, usaremos apenas dois dos cinco elementos deste indicador:

Senkou Span A (Leading Span A): (linha de conversão + linha base) / 2))

Este é o ponto médio entre a Linha de conversão e a Linha base. O Leading Span A forma um dos dois limites da Nuvem. É referido como & # 8220; Leading & # 8221; porque é traçado 26 períodos no futuro e forma o limite de nuvem mais rápido.

Senkou Span B (Leading Span B): (52-período alto + 52-período baixo) / 2))

No gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 52 dias, que é um pouco menos de 3 meses. A configuração de cálculo padrão é 52 períodos, mas pode ser ajustada. Este valor é representado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais lento da Nuvem.

Combinando o EMA 20, um indicador de atraso, e a nuvem Ichimoku, um indicador líder, pode aumentar o comércio de tendências.

Vejamos algumas maneiras em que os dois podem ser combinados:

A: Filtragem de sinais de ação de preço de baixa qualidade.

Neste gráfico do período de tempo diário do EURUSD, podemos ver que um sinal de ação de preço de urso que ocorre abaixo de uma nuvem de alta não produz cerca de 50% dos pips em comparação com um sinal de baixa que ocorre sob uma nuvem de baixa. Isso significa que um comerciante prudente gostaria de diminuir seus níveis de metas de lucro para configurações semelhantes e aumentar os alvos onde os sinais de baixa ocorrem abaixo de uma nuvem de baixa.

No passado, utilizamos os níveis Fib, os pivôs e os níveis S / R anteriores como alvos comerciais. Notavelmente, a nuvem Ichimoku também pode atuar como um alvo. O Senkou Span A e o Senkou Span B atuam como suporte dinâmico futuro e níveis de resistência.

No exemplo acima, ocorreu um pinbar descendente no EMA 20 logo acima de uma nuvem alta. Uma entrada comercial e uma quebra impulsiva para a desvantagem seguiram para os próximos 5 dias. O preço é então suportado fora do Senkou Span B e uma corrida de alta segue. O uso desta extremidade inferior da nuvem nesta instância poderia ter permitido que um comerciante colhe o número máximo de pips do movimento.

Além disso, é evidente que a ação de preço apaga o EMA 20 enquanto o preço está acima de uma nuvem alta é uma maneira ainda melhor de filtrar sinais de ação de preço de alta qualidade. O mesmo se aplica aos sinais baixos abaixo de uma nuvem alta.

Podemos, portanto, concluir que combinar a nuvem Ichimoku com a EMA 20 torna mais fácil; filtra a qualidade das configurações de comércio, além de oferecer metas de lucro realistas para negociações realizadas quando dois indicadores estão envolvidos.

Sinais da técnica de Ichimoku.

A técnica Ichimoku Kinko Hyo oferece a chance de obter muitos tipos diferentes de sinais operacionais através do uso de um único gráfico. Quanto a todas as técnicas de negociação, quando estamos usando o Ichimoku Kinko Hyo para nossas operações, é sempre aconselhável levar em consideração outros elementos (volumes, sentimentos, sazonalidade, osciladores, etc.), mas certamente a compreensão gráfica imediata da tendência e sua evolução representam o ponto mais forte da técnica de Ichimoku.

Como esta técnica pretende encontrar o melhor ponto de entrada dentro de uma tendência, as respostas que obtemos dos sinais obviamente serão probabilísticas e teremos que conceber uma margem de erro. Uma gestão sábia do dinheiro travará esse fenômeno.

Aqui abaixo, estudaremos as 5 técnicas de negociação que podem ser usadas por qualquer comerciante. Como veremos abaixo, todos os exemplos foram classificados de acordo com a força do sinal emergente: forte, neutro e fraco. O elemento que distingue a força do sinal é onde o sinal é colocado respeitando o Kumo, mas em alguns casos pode haver outros indicadores que podem ajudar o comerciante na interpretação.

TENKAN SEN / KIJUN SEN CROSS.

Este sinal de negociação é aplicado quando o Tenkan Sen (linha preta) corta o Kijun Sen (linha vermelha) para cima ou para baixo.

O sinal gerado é otimista quando o Tenkan Sen corta o Kijun Sen do fundo para o topo. No entanto, esses sinais têm um grau de força diferente de acordo com a posição em que esse sinal ocorre em relação ao Kumo.

Um sinal bullish fraco é gravado quando o corte das duas linhas ocorre abaixo do Kumo.

Um sinal de alta neutra é gravado quando o corte das duas linhas ocorre dentro do Kumo.

Um forte sinal de alta é gravado quando o corte das duas linhas ocorre acima do Kumo.

O sinal de baixa é gerado quando o Tenkan Sen (linha preta) corta o Kijun Sen (linha vermelha) de cima para baixo.

Um sinal de inclinação fraco é gravado quando o corte das duas linhas ocorre acima do Kumo.

Um sinal descendente neutro é gravado quando o corte das duas linhas ocorre dentro do Kumo.

Um forte sinal de baixa é gravado quando o corte das duas linhas ocorre abaixo do Kumo.

Quando o preço cruza o Kijun Sen, então recebemos esse tipo de sinal.

O sinal gerado é otimista quando o preço corta o Kijun Sen (linha vermelha) da parte inferior para o topo.

Um sinal bullish fraco é gravado quando o Kijun é cortado do preço abaixo do Kumo.

Um sinal neutro neutro é registrado quando o Kijun é cortado do preço dentro do Kumo.

Um forte sinal de alta é gravado quando o Kijun é cortado do preço acima do Kumo.

O sinal gerado é descendente quando o preço corta o Kijun Sen (linha vermelha) de cima para baixo.

Um sinal de baixa baixa é gravado quando o Kijun é cortado do preço acima do Kumo.

Um sinal de baixa negativa é gravado quando o Kijun é cortado do preço dentro do Kumo.

Um forte sinal de baixa é gravado quando o Kijun é cortado do preço abaixo do Kumo.

O chamado sinal de Kumo Breakout ocorre quando o preço corta um dos dois extremos do Kumo.

Um sinal de alta ocorre quando o preço entra no Kumo e quebra sua parede superior para cima.

Um sinal de baixa ocorre quando o preço entra no Kumo e quebra sua parede inferior para baixo.

SENKOU SPAN CROSS.

O Senkou Span Cross ocorre quando o Senkou Span A corta o Senkou Span B.

Uma vez que as duas linhas Senkou são projetadas para a frente por 26 períodos, respeite o preço atual, o elemento a ser verificado quando o sinal é realizado é onde o preço está posicionado em comparação com o Kumo.

O sinal gerado é otimista quando o Senkou Span A (linha azul) corta o Senkou Span B (linha roxa) da parte inferior para o topo.

Um sinal fraco de alta é gravado quando no tempo de corte entre os dois Senkou, os preços estão posicionados abaixo do Kumo.

Um sinal bullish neutro é gravado quando no tempo de corte entre os dois Senkou, os preços são posicionados dentro do Kumo.

Um forte sinal de alta é gravado quando no tempo de corte entre os dois Senkou, os preços estão posicionados acima do Kumo.

O sinal gerado é descendente quando o Senkou Span A (linha azul) corta o Senkou Span B (linha roxa) da parte superior para a parte inferior.

Um sinal de baixa baixa é gravado quando no tempo de corte entre os dois Senkou, os preços estão posicionados acima do Kumo.

Um sinal de baixa negativa é gravado quando no tempo de corte entre os dois Senkou, os preços estão posicionados dentro do Kumo.

Um forte sinal de baixa é gravado quando no tempo de corte entre os dois Senkou, os preços estão posicionados abaixo do Kumo.

CHIKOU SPAN CROSS.

Quando o Chikou Span sobe acima ou cai abaixo do preço correspondente, esse sinal é gerado.

Um elemento importante também é representado pela inclinação do Chikou Span no momento da observação. De fato, o posicionamento Chikou acima ou abaixo do preço correspondente não é suficiente; também deve ter uma inclinação para cima para sinais de alta e um para baixo para aqueles de baixa.

Uma vez que o Chikou é nada mais do que o preço de fechamento atual movido de volta por 26 períodos, os elementos necessários são: para o longo comércio, um Chikou acima do preço correspondente e, para o curto comércio, um Chikou abaixo do preço correspondente. O posicionamento do preço atual em comparação com o Kumo contribui para tornar o sinal mais ou menos poderoso.

O sinal gerado é chamado de alta quando o Chikou Span (linha amarela) corta o preço de baixo para o topo.

Um sinal bullish fraco é gravado quando no momento do corte ascendente do Chikou, o preço atual está posicionado abaixo do Kumo.

Um sinal neutro neutro é registrado quando, no momento do corte ascendente do Chikou, o preço atual é posicionado dentro do Kumo.

Um forte sinal de alta é gravado quando, no momento do corte ascendente do Chikou, o preço atual está posicionado acima do Kumo.

O sinal gerado é chamado de baixa quando o Chikou Span (linha amarela) corta o preço de cima para baixo.

Um sinal de baixa baixa é gravado quando no tempo de corte descendente do Chikou, o preço atual está posicionado acima do Kumo.

Um sinal de queda neutro é gravado quando no tempo de corte descendente do Chikou, o preço atual é posicionado dentro do Kumo.

Um forte sinal de baixa é gravado quando no tempo de corte descendente do Chikou, o preço atual está posicionado abaixo do Kumo.